Представьте себе торговую систему, которая на 99% доходна. Представили? Похоже на сказку — не правда ли? Однако эта система — реальность. Более того, очень многие используют этот инструмент в торговле на фьючерсном и валютном рынках.
В чем же секрет? Все просто. Это математика. Еще в 18 веке французский математик Paul Pierre Levy опубликовал работу по этой теме. Далее эта стратегия использовалась в игровых залах Лас-Вегаса (и после этого были введены ограничения по минимальным и максимальным ставкам, а также появились сектора 0 и 00).


Суть метода лучше разобрать на стандартном эксперименте с монетой. Итак, если подбрасывать монету, то имеется 50% вероятность, что выпадет «орел», равно как и есть 50% вероятность, что выпадет «решка».
Допустим у вас есть 1000 рублей и вы ставите 10 на орла, но выпадает решка (у вас 990р.). Тогда, чтобы «отбить» убытки вы просто удваиваете ставку и ставите 20 руб на «орла». Выпадает «решка» (у вас 970р.), тогда вы еще раз удваиваете ставку и ставите 40 на «орла» и выпадает «орел». У вас на счету 1010р. Итак, при помощи удвоения убыточной сделки, была получена прибыль. Далее торговля продолжается также с начальной ставкой 10р.

Теперь разберем другой пример. Допустим, что серия неудачных сделок затянулась. Что произойдет в этом случае? 100% потеря капитала. У вас просто не хватит средств, чтобы продолжать торговлю, хотя возможно, что восьмая сделка принесла бы вам прибыль и покрыла все убытки.

Однако, если не жадничать и выбрать минимальный начальный лот 0.2 р., то статистически система будет прибыльна на 99%, поскольку вероятность такой серии убыточных сделок очень мала.

Очень подробно с точки зрения трейдера эта стратегия описана на сайте Стратегии Форекс. А как быть инвестору? Во первых, необходимо осознавать, все риски. Как узнать, использует ли управляющий в своей торговле эту систему? Во первых — прочитайте форум ПАММ-счета, если там нет упоминания, то смотрите на кривые доходности и загрузки депозита. Если во время просадки, вы видите характерную «лесенку» на графике загрузки депо, то это означает, что управляющий увеличивает убыточные позиции и, вполне вероятно, использует Мартингейл.

Как ограничивать риски в этом случае? Так или иначе устанавливайте ограничитель. Обычно в чистом виде система Мартингейла не применяется, она используется лишь как дополнение к торговой системе, в которой уже заложен перевес исхода в положительную сторону. Поэтому, если серия проигрышей превысит порог в 5-6, то это не типично и тогда сработает опция «ограничение убытков».

Если по каким-либо причинам установка ограничения невозможна (высокорискованные стратегии) ваша задача постепенно вывести вашу позицию в безубыточность, регулярно снимая средства с торгового счета.

Что же такое Мартингейл? Хорошо это или плохо? Давайте подведем итоги.

Плюсы этой стратегии:

при разумном управлении капиталом, система доходна на 99%. Из этого следует, что капитал прирастает очень стабильно.

Минусы:

Даже при разумном использовании, существует риск потери всего депозита. Кроме того, этот убыток очень «резкий», короткий по времени, что существенно затрудняет контроль над рисками.

У меня неоднозначное отношение к этой стратегии. С одной стороны — огромное преимущество по стабильности прироста, с другой стороны — большие риски. Честно признаюсь, что я еще ни разу не заработал на счетах, где использовался Мартингейл.